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细则各层级成份券尽头权重
发布日期：2024-09-08 07:03 点击次数：174
星河中债 1-5 年策略性金融债指数证券
投资基金清理讲演
基金管制东谈主：星河基金管制有限公司
基金托管东谈主：徽商银行股份有限公司
讲演送出日历：2024 年 9 月 5 日
星河中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金清理讲演
§1 热切辅导
星河中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管制东谈主
星河基金管制有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《星河中债 1-5 年策略性
金融债指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)尽头他联系法律规矩的章程，
经中国证券监督管制委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]4091 号文注册公开
募 集。 本基金 为契 约型开 放式 基金， 存续期 限为 不定 期，首 次配置 召募 基金 份额为
毕马威华振验字第 2200928 号的验资讲演。基金合同于 2022 年 9 月 16 日认真成效。本基金
的基金管制东谈主为星河基金管制有限公司，基金托管东谈主为徽商银行股份有限公司。
证据基金合同“第十九部分 基金合同的变更、闭幕与基金财产的清理”中“二、《基
金合同》的闭幕事由”的商定：“有下列情形之一的，经施行关系门径后，《基金合同》应
当闭幕：1、基金份额合手有东谈主大会决定闭幕的；2、基金管制东谈主、基金托管东谈主职责闭幕，在 6
个月内莫得新基金管制东谈主、新基金托管东谈主连系的；3、出现标的指数不适当条件（因成份券
价钱波动等指数编制款式变动之外的要素甚至标的指数不适当条件的情形之外）、指数编制
机构退出等情形，基金管制东谈主召集基金份额合手有东谈主大会对惩办决议进行表决，基金份额合手有
东谈主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的；4、《基金合同》商定的其他情形；5、关系
法律规矩和中国证监会章程的其他情况。”
证据基金管制东谈主 2024 年 7 月 31 日发布的《星河基金管制有限公司对于星河中债 1-5
年策略性金融债指数证券投资基金基金份额合手有东谈主大会表决成果暨决议成效的公告》，本次
基金份额合手有东谈主大会于 2024 年 7 月 30 日表决通过了《对于闭幕星河中债 1-5 年策略性金融
债指数证券投资基金基金合同联系事项的议案》，本次大会决议自该日起成效。
证据《星河基金管制有限公司对于星河中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金基金
份额合手有东谈主大会表决成果暨决议成效的公告》，本基金临了运作日为 2024 年 7 月 31 日，自
由基金管制东谈主星河基金管制有限公司、基金托管东谈主徽商银行股份有限公司、毕马威华振
司帐师事务所（独特庸碌联合）和上海市通力讼师事务所于 2024 年 8 月 1 日构成基金财产
清理小组施行基金财产清理门径，并由毕马威华振司帐师事务所（独特庸碌联合）对清理报
告进行审计，上海市通力讼师事务所对清理讲演出具法律意见。
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星河中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金清理讲演
§2 基金居品大要
基金称呼 星河中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金
基金简称 星河中债 1-5 年政金债指数
基金主代码 014843
基金运作神气 协议型绽放式
基金合同成效日 2022 年 9 月 16 日
基金管制东谈主 星河基金管制有限公司
基金托管东谈主 徽商银行股份有限公司
讲演期末（2024 年 7 月 31 日）基 174，404.46 份
金份额总和
基金合同存续期 不如期
本基金通过指数化投资，通过数目化的风险管制本事，
投资标的
以收尾对标的指数的灵验追踪。
本基金为被迫管制基金，主要经受抽样复制和动态最优
的策略进行组合构建，投资于标的指数中具有代表性的
部分红份券，或遴荐非成份券当作替代，使得债券投资
组合的总体特征（如久期、剩余期限漫衍和到期收益率
等）与标的指数不异。此外，本基金可通过参与风险低
且可控的债券回购等投资，以弥补基金用度、加多基金
收益。
在浅薄市集情况下，本基金力求追求日均追踪偏离度的
完满值不杰出 0.35%，年化追踪误差适度在 4.0%以内。
如因标的指数编制法令转念、债券利息税等其他原因，
导致基金追踪偏离度或追踪误差杰出了上述鸿沟，基金
管制东谈主应选用合理措施，幸免追踪偏离度和追踪误差的
进一步扩大。
（1）债券投资组合的构建策略
投资策略
构建投资组合的历程主要分为三步：差别债券层级、筛
选标的组合成份券和逐法子整建仓。
本基金证据债券的剩余期限将标的指数成份券差别层
级，按照分层抽样的旨趣，细则各层级成份券尽头权重。
分层完成后，本基金在各层级成份券内利用动态最优化
或赶快抽样等款式筛选出与各层级总体风险收益特征
（举例久期、凸性等）邻近的且流动性较好（主要洽商
刊行鸿沟、日均成交金额、时代成交天数等经营）的个
券组合，或部分投资于非成份券，以更好的收尾对标的
指数的追踪。
本基金将证据内容的市集流动特性况和市集投资契机
冉冉建仓。
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星河中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金清理讲演
（2）债券投资组合的转念策略
基金管制东谈主将每月评估投资组合举座以及各层级债券
与标的指数的偏离情况，如期对投资组合进行转念，以
确保组合总体特征与标的指数不异，并减弱追踪误差。
当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以
及市集波动剧烈等情况，导致投资组合与标的指数出现
偏离，本基金将抽象洽商市集流动性、来回资本、偏离
进程等要素，对投资组合进行不如期的动态转念以减弱
追踪误差。
基金管制东谈主将在适度风险的前提下，充分利用债券一、
二级市集间的套利契机进行跨市集套利；使用事件驱动
策略，通过分析要紧事件发生对投资标的订价的影响而
进行套利；以及哄骗杠杆旨趣进行回购来回等。
异日，跟着市集的发展和基金管制运作的需要，基金管
理东谈主不错在不窜改投资标的的前提下，治服法律规矩的
章程并施行适当门径后，相应转念或更新投资策略。
中债-1-5 年策略性金融债指数（全价）收益率×95%+
事迹相比基准
同时银行活期进款利率（税后）×5%
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益率低于股
票型基金、羼杂型基金，高于货币市集基金。本基金为
风险收益特征
指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债
券市集不异的风险收益特征。
星河中债 1-5 年政金债指数 星河中债 1-5 年政金债指数
下属分级基金的基金简称
A C
下属分级基金的来回代码 014843 014844
讲演期末（2024 年 7 月 31 日）下属
分级基金的份额总和
§3 基金运作情况概述
本基金系经中国证监会证监许可[2021]4091 号《对于准予星河中债 1-5 年策略性金融债
指数证券投资基金注册的批复》注册，由基金管制东谈主星河基金管制有限公司向社会公开荒行
召募，基金合同于 2022 年 9 月 16 日成效，初次配置召募鸿沟为 1，001，股票杠杆212，328.40 份基金份
额。
证据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管制看法》以
及基金合同等联系章程，基金份额合手有东谈主大会决定闭幕基金合同，会议决定的事项自表决通
过之日起成效，基金管制东谈主应当对星河中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金进行变现
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星河中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金清理讲演
及施行清理门径并闭幕基金合同。本次基金份额合手有东谈主大会于 2024 年 7 月 30 日表决通过了
《对于闭幕星河中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金基金合同联系事项的议案》，本
次大会决议自该日起成效，基金管制东谈主于 2024 年 7 月 31 日刊登了《星河基金管制有限公司
对于星河中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金基金份额合手有东谈主大会表决成果暨决议
成效的公告》。本基金的清理时代为 2024 年 8 月 1 日(清理运转日)起至 2024 年 8 月 8 日 (清
算收尾日)止时代。自本基金基金合同成效日至临了运作日历间，本基金按基金合同商定正
常运作。
本基金的清理报表仅为供本基金基金管制东谈主用以本基金清理关系监管报送或公告之目
的而编制，清理报表以非合手续筹备为基础编制。因此，清理报表列示钞票和欠债时不再区分
流动钞票和非流动钞票、流动欠债和非流动欠债，期末钞票神气以瞻望可收回金额列报，负
债神气按照需要偿付的金额列报。清理报表仅列示了 2024 年 7 月 31 日(临了运作日)的清理
钞票欠债表和 2024 年 8 月 1 日(清理运转日)起至 2024 年 8 月 8 日(清理收尾日)止清理时代
的清理损益表及热切报表神气阐扬，除上述内容外，本基金治服《中华东谈主民共和国证券投资
基金法》、《钞票管制居品关系司帐处理章程》、《星河基金管制有限公司对于星河中债
基金合同的联系章程。
§4 财务讲演
司帐主体：星河中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金
讲演截止日： 2024 年 7 月 31 日
单元：东谈主民币元
临了运作日
资 产
资 产：
货币资金 28，996.50
结算备付金 -
存出保证金 387.15
来回性金融钞票 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
买入返售金融钞票 -
应收申购款 -
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应收清理款 154，114.62
其他钞票 42.29
钞票整个 183，540.56
临了运作日
欠债和系数者权力
负 债：
搪塞清理款 -
搪塞赎回款 9.83
搪塞管制东谈主报恩 30.93
搪塞托管费 10.31
搪塞销售劳动费 9.98
应交税费 -
搪塞利息 -
搪塞利润 -
其他欠债 7，672.08
欠债整个 7，733.13
系数者权力：
实收基金 174，404.46
未分拨利润 1，402.97
系数者权力整个 175，807.43
欠债和系数者权力整个 183，540.56
注：1、甩抄本基金临了运作日 2024 年 7 月 31 日，星河中债 1-5 年政金债指数 A 基金份额
净值 1.0049 元，基金份额总和 125，265.91 份；星河中债 1-5 年政金债指数 C 基金份额净值
潇署名出具了毕马威华振审字第 2413606 号无保属意见带强调事项段和其他事项段的审计
讲演。
§5 基金财产分拨
自 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 8 月 8 日止清理时代，
基金财产清理小组对本基金的钞票、
欠债进行清理，一谈清理使命按清理原则和清理手续进行。具体清理情况如下：
清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理历程中发生的系数合理用度，按照
《基金合同》的章程，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。
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星河中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金清理讲演
自有资金垫付，基金管制东谈主垫付资金繁殖的利息归基金管制东谈主系数。
算有限背负公司上海分公司的存出保证金为东谈主民币 386.22 元，将于 2024 年 8 月 2 日全额调
回托管户。应计存出保证金利息为东谈主民币 0.93 元，该款项未结息部分将由基金管制东谈主以自
有资金垫付，基金管制东谈主垫付资金繁殖的利息归基金管制东谈主系数。
出的债券清理款，已于 2024 年 8 月 1 日结转至本居品托管户。
于 2024 年 8 月 2 日收到。
付结束。
支付结束。
日支付结束。
当作清理审计费，该款项将于清理收尾日后支付。
单元：东谈主民币元
神气 自 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 8 月 8 日止清理时代
一、清理收益
清理收入小计 14.26
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二、清理用度
清理用度小计 -
三、清理净收益 14.26
注 1：利息收入为计提的自 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 8 月 8 日止清理时代的银行进款利息
收入、存出保证金利息收入。
注 2: 证据《星河基金管制有限公司对于星河中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金基
金份额合手有东谈主大会表决成果暨决议成效的公告》，本次召开基金份额合手有东谈主大会的用度（公
证费及讼师费）由基金管制东谈主支付。
单元：东谈主民币元
神气 金额
一、临了运作日 2024 年 7 月 31 日基金净钞票 175，807.43
加：清理时代净收益 14.26
加：基金净申购转入金额 -
减：基金净赎反转出金额 118.90
二、2024 年 8 月 8 日基金钞票净值 175，702.79
基金管制东谈主将证据本基金的基金合同及《星河基金管制有限公司对于星河中债 1-5 年政
策性金融债指数证券投资基金基金份额合手有东谈主大会表决成果暨决议成效的公告》，将基金财
产清理后的一谈剩余钞票扣除基金财产清理用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按各样
基金份额在基金合同闭幕事由发生时各自基金钞票净值的比例细则剩余财产在各样基金份
额中的分拨比例，并在各样基金份额可分拨的剩余财产鸿沟内按各份额类别内基金份额合手有
东谈主合手有的基金份额比例进行分拨。
钞票处置及欠债璧还后，本基金罢休 2024 年 8 月 8 日 止的剩余财产为东谈主民币
中债 1-5 年政金债指数 C 剩余财产为东谈主民币 49，811.96 元。
罢休 2024 年 8 月 8 日止，经基金管制东谈主以及基金托管东谈主说明，本基金托管账户货币资
金余额（不含利息）共东谈主民币 183，331.36 元。
清理运转日（2024 年 8 月 1 日）至清理款划出日前一日的货币资金产生的利息、结算
备付金利息、存出保证金利息归基金份额合手有东谈主系数。该款项未结息部分由基金管制东谈主垫付，
基金管制东谈主垫付资金到账日起繁殖的利息归基金管制东谈主系数。
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星河中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金清理讲演
本清理讲演如故基金托管东谈主复核，在经司帐师事务所审计、讼师事务所出具法律意见书
后，报中国证监会备案并向基金份额合手有东谈主公告。
§6 备查文献
基金管制东谈主和基金托管东谈主的住所，并登载于基金管制东谈主互联网站:
http://www.cgf.cn
投资者可登录基金管制东谈主互联网站查阅，或在交易时期内至基金管制东谈主或基金托管东谈主的
住所免费查阅。
星河中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金基金财产清理小组
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